吕梁建置，最早可追溯到春秋时代。春秋属晋，战国归赵，秦汉属太原郡，隋唐宋元分属石州、汾州、隰州、岚州、并州，明清分属太原府、汾州府。民国时期，设永宁县，后改离石。抗日战争和解放战争期间，吕梁各县均属晋绥边区行政公署。
吕梁境内有文物古迹5901处，其中，全国重点文物保护单位39处。第八批新增13处：兴县碧村遗址（新石器时代）、胡家沟砖塔（明）、晋绥日报社旧址（1940-1949年）、北坡中共中央晋绥分局旧址（1942-1949年）、汾阳市峪口圣母庙（元至清）、汾阳关帝庙（明）、汾阳后土圣母庙（明至民国）、方山县大武鼓楼（明）、于成龙故居（清）、交口县山神峪千佛洞石窟（元、清）、交城县竖石佛摩崖造像（北齐至唐）、临县陕甘宁晋绥联防军指挥部旧址（1947年）、临县中央后委机关旧址。
